Glidande Medelvärde Gnu R

Rörande medelvärden i R. Såvitt jag vet, har R inte en inbyggd funktion för att beräkna glidande medelvärden. Med hjälp av filterfunktionen kan vi dock skriva en kort funktion för glidande medelvärden. Vi kan sedan använda funktionen på någon data mav-data eller mav-data, 11 om vi vill ange ett annat antal datapunkter än standard 5-plottningen fungerar som förväntat plot mav-data. Förutom antalet datapunkter över vilka i genomsnitt kan vi också ändra sidor argument för filterfunktionerna sidor 2 använder båda sidor, sidor 1 använder endast tidigare värden. Navigationsnavigeringsnavigeringnavigering. När du bara skickar en vektor data till R-plottningsfunktionen gör den en xy-plot med hjälp av punktindexet som x Värde och angivna datavektorpunkter som y-värdet Eftersom datafilen listar data i historisk ordning visar plottet värdet på SP 500-indexet över tiden. Det är inte dåligt för tre rader av kod. Du kan dock göra en Finare, bättre antecknad tomt lätt b Y med hjälp av plottfunktionen s valfria argument Till exempel, för att lägga till en titel, en textning och en rubrik på etiketterna, ange. Detta ger den graf som visas i Figur 4.Figur 4 En annoterad SP 500-prissumma. Vidare kan du använda R s datum - och axelklasser för att producera en x-axel som använder de data som lagras i kolumn 1 i dataramen för etiketter. Se R-dokumentationen för detaljer. Efter generering av en tomt, ger R alternativ för att lägga till ny data. 90-dagars rörelse Genomsnittet är ritat på aktieindexgrafer som publiceras i Wall Street Journal. Ett glidande medelvärde är medelvärdet av föregående n dataposter. Hur visar det rörliga genomsnittet av SP 500 under de föregående 90 dagarna. I R s nomenklatur, ett glidande medelvärde är ett filter en ekvation som appliceras på en tidsserie SP 500 indexvärdena R s filterfunktion är komplex, vilket ger många olika databehandlingsalternativ Lyckligtvis är de faktiska kommandona för att skapa en 90-dagars glidande genomsnittlig datasats liten jämfört med vad standa Första raden definierar en viktningsfaktor för data i filtret varje dag s SP 500-värdet representerar 1 90 av glidande medelvärdet. Den andra raden skapar den glidande genomsnittsdatasatsen. Rep-funktionen upprepar koefficienten 1 90 90 gånger inklusive 90 dagar av SP 500-data i glidande medelvärdet Parametrarna 1 anger att endast de efterföljande datapunkterna i glidande medelvärdet ingår, vilket är hur finansiella glidmedelvärden alltid beräknas, eftersom vi inte kan förutse framtiden. Lägg till glidande medelvärde Datavariabel ma90 till befintlig tomt som grön linje med funktionen R-linjer. Figur 5 visar resultatet. Faktur 5 SP 500 nära pris och 90-dagars glidande average. exponential glidande medelvärde från MOVAVG inte korrekt. Har någon annan erfarenhet av att använda MOVAVG-funktion med exponentiell viktning e Om jag inte anger e-viktningen, får jag korrekt ett enkelt glidande medelvärde. Men när jag anger e får jag siffror som inte verkar korrekt jag m Nyfiken om exponentiell viktning som används här är på något sätt annorlunda än vad som normalt antas. Till exempel, för att beräkna aktiekursutvecklingar, beräknar man vanligtvis MACD-rörlig genomsnittlig konvergensdivergens genom att göra. MACD 12-dagars exponentiell glidande medelvärde minus 26-dagars exponentiell glidande medelvärde. Så i oktav gjorde jag följande. Shortma, Longma movavg data, Price, 12,26, e MACD Shortma - Longma. För ett typiskt lager är MACD-värdet vanligtvis i enkelsiffrorna B ut b oth my S hortma och L ongma track P ris mycket nära, och MACD förblir därför i intervallet -10 -4, vilket tydligt är felaktigt hjälp tack.